НЕ ДАЙ БОГ / БОЖЕ, междометие
Если междометие 'не дай бог / боже' употребляется в сочетании с инфинитивом, то оно не выделяется знаками препинания.
Не дай бог комиссару бригады оформить орден поменьше, чем командиру. В. Быков, Болото. Не дай Боже заглушить, задушить в нас это физиологическое явление, которое служит нам отдыхом и отрадою за слезы, проливаемые нами тоже по законам натуры нашей и жизни. П. Вяземский, Старая записная книжка.
В остальных случаях междометие выделяется знаками препинания (обычно запятыми).
И обязательно надо уточнить, что он учится на втором курсе, а то, не дай бог, подумают, что на пятом! А. Алексин, Мой брат играет на кларнете. А вот с мануфактурой в случае чего, – ну, не дай боже, нагрянут германцы, стражники... сам знаешь, какая у них расправа, – вот как же нам: сомневаться или не сомневаться насчет боя? А. Толстой, Хождение по мукам. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. А. Чехов, Спать хочется.